Amalia Sumadi, Dita (2018) ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PENGUMUMAN GIFA AWARDS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI ISSI TAHUN 2016-2017)”. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
PDF.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Informasi yang beredar di pasar bisa mempengaruhi perubahan harga. Abnormal return merupakan tolak ukur investor terhadap perubahan return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perbandingan abnormal return harga saham sebelum dan setelah pengumuman GIFA Awards. Sampel dalam penelitian ini adalah saham yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2016-2017 berjumlah 189. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa. Periode pengamatan selama 11 hari dibagi ke dalam 5 hari sebelum pengumuman, hari pengumuman, dan 5 hari setelah pengumuman. Hipotesis penelitian menggunakan rumus dibantu dengan aplikasi excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik untuk tahun 2016 maupun tahun 2017 bahwa tidak terdapat abnormal return harga saham perusahaan yang terdaftar di ISSI pada periode sebelum pengumuman, tetapi terdapat abnormal return harga setelah pengumuman Global Islamic Finance Awards (GIFA). Kata kunci: Abnormal return, harga saham, Global Islamic Finance Awards (GIFA).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | ?? HF ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (S1) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 07:03 |
| Last Modified: | 13 Sep 2021 07:03 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10427 |
Actions (login required)
 |
View Item |